金融咨询公司Celent的最新报告显示，长期的市场动荡正促使买方公司加强风险框架和系统，并寻求安全有效地经营其业务的新方法。研究机构主管Cubillas Ding表示，对于希望抵御未来波动的机构投资者而言，由于结构性市场，监管和业务趋势现在直接要求企业加强运营和技术基础，因此对于健全的投资风险管理体系的需求已变得至关重要。在Celent担任该报告的合著者，题为“买方的衍生产品和投资风险解决方案：优化风险收益方程式”。
丁说：“这些公司正在寻找一种凝聚力的方法，以战略性地将投资风险管理流程整合到他们的投资组合构建，交易和企业风险架构中。”
丁坚称，为应对监管和会计变化，许多长期投资者降低了他们的投资组合的风险，包括转向按市值计价会计和更严格的资本要求，以及较低的机构风险承受能力。这一转变导致许多买主增加了流动投资的缓冲，一些机构完全回避了非流动性投资，并减少了分配给风险和波动性资产的资本。
丁说：“明确致力于启用和增强风险系统，以在整个投资组合的基础上衡量和监控市场，交易对手，流动性和信贷风险。” “监控所有敞口的能力将使公司能够迅速应对任何形式的交易对手信用恶化，而诸如流动性风险管理能力以及全面的风险分析和归因之类的各种功能将使公司能够了解其流动性风险。和公司范围内的风险敞口。”
作为研究的一部分，Celent评估了六家投资风险系统的供应商-Algorithmics，Calypso，Misys Sophis，MSCI RiskMetrics，Murex和SunGard APT。
在查看当前产品时，丁表示，端到端解决方案的风险分析能力往往受到限制，通常缺乏多因素建模功能。即使存在多因素建模，大多数解决方案也仅提供预先指定的/结构模型。独立系统具有更大的灵活性和强大的建模能力，而统计建模技术则允许对直接从历史数据中获得的系统组件进行估算。
丁先生说，需要有独立的系统来将风险管理工作流与前台，中端和后台的功能集成和对齐。
丁说：“功能之间的整合应该是无缝的，一个独立的系统应该能够实时监控风险敞口，并提供一致的估值框架。”
MSCI，Algorithmics和SunGard在建模能力，广泛的风险分析和全面的风险归因能力方面取得了骄人的成绩，在此方面得分很高。
Misys Sophis和Murex在广泛的工具覆盖范围，跨资产支持和集成的风险监控方法方面脱颖而出，而MSCI和SunGard在分析的供应商中拥有最大的买方客户群。
