根据TRADE的最新年度调查，美国领先的资产管理公司使用的算法提供商少于其全球的算法提供商，其中近一半使用算法处理超过40%的订单。根据《 TRADE 2013年算法交易调查》的数据，管理资产超过500亿美元的美国投资经理使用了超过四(4.2)家算法提供商，而全球调查中几乎有六家(5.9)。
然而，资产管理规模为100亿美元至500亿美元的较小买方公司平均使用了9家提供商，比全球记录的6家提供商高30%。
美国最大的买方公司所使用的提供商数量减少，反映出市场的特点是，与被动策略相比，去年股票交易量较低，而主动资产管理人的业绩相对较差。
自2008年末全球金融危机导致交易量急剧下降以来，美国的股票交易量恢复缓慢。
汤森路透(Thomson Reuters)的数据显示，2009年美国股票市场的总交易额达到51.42万亿美元，2011年攀升至58.59万亿美元。但去年美国股票交易量暴跌了20%以上，2012年全年的交易额为48.27万亿美元。随着股票交易的减少，买方公司的佣金通常会减少，这通常意味着算法提供商的精简。
格林威治联合公司(Greenwich Associates)去年五月的一项研究显示，美国股票投资者支付的佣金连续第三年下降，到2012年第一季度的12个月内，支付给经纪人的佣金下降6%，至108.6亿美元，为2007年以来的最低水平。同时，约有47%的美国受访者使用算法来执行其交易活动的40%及以上，而18%的算法使用算法的交易量为10-20%，这与全球趋势一致。超过56%的美国公司对使用过的算法进行了30%以上的交易质疑，这一比例与全球结果相似。
2011年，接受全球调查的受访者中，不到40%的人使用算法的交易量超过40%，其中58%的交易者使用算法的交易量超过30%。
自定义策略时，更大的灵活性是美国机构投资者追捧的附加功能的共同主题。这些措施包括“即时”调整策略，以结合最小填充，“我愿意”水平和缩放等参数。
一些人要求在路线选择决策和流动性分散化研究方面提高透明度，而另一些人则在寻找针对棘手情况的策略，例如流动性低的股票和日间交易。
美国调查结果基于对美国算法提供商的352次评估。《 TRADE 2013年算法交易调查》的全球最新结果(基于1100多次评估)将在2013年第一季度发布。
